Jak správně nastavit metody pro backtesting forex strategií?

K backtestingu forex strategií je dobré mít na paměti pár věcí. Z historických dat bude nejlepší používat co nejdelší časový úsek, protože to ti dá lepší představu o tom, jak strategie funguje v různých tržních podmínkách. Pokud máš data jen z krátkého období, riskuješ, že tvoje strategie je přizpůsobená jen těm konkrétním podmínkám, a to není ideální.

Co se týče časového rámce, záleží na tvé strategii – pokud obchoduješ na denním grafu, testuj na denních datech. U intradenního obchodování se zaměř na kratší časové rámce.

Pro backtesting je hodně nástrojů - MetaTrader, TradingView nebo specializované software jako Amibroker jsou fajn. Nezapomeň zahrnout faktory jako spread a slippage, protože ty můžou zásadně ovlivnit tvé výsledky.

Pokud jde o metriky, sleduj faktor zisku, maximální drawdown a win rate – to ti dá dobrou představu o výkonnosti. A snaž se testovat i na datech, která nebyla použita při vytváření strategie (out-of-sample testing). To je klíčové pro ověření, že tvoje strategie není jen fitting.

Hlavně buď opatrný s hodnocením – i dobrá strategie může mít špatná období, takže to neber příliš doslovně. Klíč je v trpělivosti a disciplíně.

Jasně, backtesting je dost důležitý, když chceš ověřit svou strategii. Co se týče historických dat, lepší je mít co nejdelší období, protože to ti dá lepší představu o různých trendech a podmínkách na trhu. Ale klidně se zaměř na konkrétní období, pokud máš nějakou strategii, která cílí na specifické tržní situace. Hlavní je, abys měl data s vysokou kvalitou – tick data jsou nejlepší, ale 1m nebo 5m data taky udělají dobrou práci.

Pokud jde o časový rámec pro testování, záleží na tvé strategii. Scalping vyžaduje minutové grafy, zatímco swing trading může fungovat lépe na hodinových nebo denních grafech. Nezapomeň zahrnout spread a slippage do svých výpočtů – to může hodně změnit výsledky.

Pro backtesting existuje spousta nástrojů jako MetaTrader nebo TradingView. Pokud chceš něco víc pokročilého, podívej se na Python a knihovny jako Backtrader nebo Zipline – tam si můžeš všechno pořádně nastavit.

Metriky pro hodnocení mohou zahrnovat Sharpe ratio, max drawdown a profit factor – ty ti dají lepší představu o riziku a výnosu tvé strategie. A co se týče overfittingu, snaž se testovat na různých datech (out-of-sample testing), to ti pomůže zjistit, jestli tvoje strategie bude fungovat i v budoucnu. Takže určitě experimentuj a nepřestávej se učit.